Сравнение VIRT с GLD

С начала года, VIRT показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIRT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIRT и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и GLD.

Текущая волатильность для Virtu Financial, Inc. (VIRT) составляет 8.86%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VIRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.