Сравнение VIRT с GLD

С начала года, VIRT показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции VIRT превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIRT на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.