Сравнение VIRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtu Financial, Inc. (VIRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VIRT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIRT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 33.99% | -4.24% | 83.03% | 4.61% | -26.51% | 18.58% | 64.42% | -34.86% | 45.96% | 21.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VIRT показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.06% соответственно.
VIRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 33.99%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 11.85%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRT vs. SPY — Ранг доходности на риск
VIRT
SPY
Сравнение VIRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.53 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 7.27 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VIRT и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRT и SPY
Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.16% | 2.88% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIRT и SPY
Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -55.19% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -12.05% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.52% | -24.50% | -30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.17% | -33.72% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -9.09% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 2.54% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRT и SPY
Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.35% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 9.50% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 19.06% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 17.06% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 17.92% | +17.66% |