PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIRT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIRT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VIRT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIRT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIRT
Virtu Financial, Inc.		33.99%-4.24%83.03%4.61%-26.51%18.58%64.42%-34.86%45.96%21.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VIRT показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.85% против 18.99% соответственно.

VIRT

1 день
0.93%
1 месяц
3.88%
С начала года
33.99%
6 месяцев
31.74%
1 год
17.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.85%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtu Financial, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VIRT:
VIRT с FLOW.ASVIRT с SPYVIRT с FFCVIRT с VOOVIRT с GLDVIRT с BLKVIRT с TLT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VIRT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRT
Ранг доходности на риск VIRT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.07

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.00

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

7.32

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIRT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIRT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между VIRT и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRT и QQQ

Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIRT
Virtu Financial, Inc.		2.16%2.88%2.69%4.74%4.70%3.33%3.81%6.00%3.73%5.25%6.02%2.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VIRT и QQQ

Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VIRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-82.97%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-12.62%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-35.12%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.17%

-35.12%

-21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-32.99%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

3.44%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VIRT и QQQ

Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

6.61%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.64%

12.82%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

22.70%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

22.38%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

22.25%

+13.33%