PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIRC с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIRC с SUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIRC (Virco Mfg. Corporation) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, VIRC returned 4.63%/yr vs 17.28%/yr for SUN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIRC и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 4.63% против 17.28% соответственно.

VIRC

1 день
-9.48%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-25.50%
1 год
-32.71%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.79%
10 лет*
4.63%

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIRC и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIRC
Virco Mfg. Corporation		-14.51%-36.87%-14.16%166.63%50.17%18.97%-40.33%6.00%-19.68%17.81%
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between VIRC and SUN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.07

The correlation between VIRC and SUN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRC:

$85.58M

SUN:

$3.40T

EPS

VIRC:

-$0.06

SUN:

$0.06

Коэффициент P/S

VIRC:

0.44

SUN:

42.85

Коэффициент P/B

VIRC:

0.84

SUN:

1.32K

Общая выручка (12 мес.)

VIRC:

$196.59M

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRC:

$77.91M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

VIRC:

$3.98M

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virco Mfg. Corporation

Sunoco LP

Часто сравнивают с VIRC:
VIRC с ESOAVIRC с APOVIRC с SCHGVIRC с AAPLVIRC с FORVIRC с NSRGYVIRC с ALE
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с GESUN с EPDSUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFF

Доходность на риск

VIRC vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRC
Ранг доходности на риск VIRC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRC: 66
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIRC c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRCSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.31

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.84

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.74

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

7.12

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIRC vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRCSUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.31

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Просадки

Сравнение просадок VIRC и SUN

Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIRCSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.51%

-65.47%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.64%

-10.91%

-26.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.55%

-21.29%

-48.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.55%

-21.29%

-48.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.55%

-62.94%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.37%

-8.52%

-67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-16.32%

-49.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.99%

4.21%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и SUN

Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIRCSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

9.38%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

16.65%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

22.88%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.30%

23.60%

+29.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.00%

31.87%

+23.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и SUN

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SUN в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%
VIRC
Virco Mfg. Corporation		1.84%1.56%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRC и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
30.69M
0
(VIRC) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VIRC and SUN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIRC has higher volatility (11.37%) compared to SUN (9.38%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIRC и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор