PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIRC с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VIRC и APO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VIRC и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.15%
46.23%
VIRC
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIRC:

-0.04

APO:

2.82

Коэф-т Сортино

VIRC:

0.44

APO:

3.35

Коэф-т Омега

VIRC:

1.06

APO:

1.49

Коэф-т Кальмара

VIRC:

-0.06

APO:

4.28

Коэф-т Мартина

VIRC:

-0.15

APO:

17.11

Индекс Язвы

VIRC:

17.34%

APO:

5.22%

Дневная вол-ть

VIRC:

68.37%

APO:

31.73%

Макс. просадка

VIRC:

-91.92%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

VIRC:

-40.77%

APO:

-4.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRC:

$189.45M

APO:

$99.76B

EPS

VIRC:

$1.52

APO:

$9.47

Цена/прибыль

VIRC:

7.65

APO:

18.62

PEG коэффициент

VIRC:

0.00

APO:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

VIRC:

$280.38M

APO:

$31.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRC:

$123.31M

APO:

$29.78B

EBITDA (12 мес.)

VIRC:

$39.20M

APO:

$9.18B

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 86.27%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 15.87% против 28.42% соответственно.


VIRC

С начала года

-9.89%

1 месяц

-30.64%

6 месяцев

-28.36%

1 год

-2.52%

5 лет

20.62%

10 лет

15.87%

APO

С начала года

86.27%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

46.23%

1 год

89.09%

5 лет

32.78%

10 лет

28.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIRC c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIRC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.042.82
Коэффициент Сортино VIRC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.443.35
Коэффициент Омега VIRC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.49
Коэффициент Кальмара VIRC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.064.28
Коэффициент Мартина VIRC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1517.11
VIRC
APO

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
2.82
VIRC
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и APO

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности APO в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIRC
Virco Mfg. Corporation
0.60%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.06%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Просадки

Сравнение просадок VIRC и APO

Максимальная просадка VIRC за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.77%
-4.24%
VIRC
APO

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и APO

Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 23.38% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.38%
8.93%
VIRC
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRC и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab