Сравнение VIRC с SRE
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SRE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, VIRC returned 2.78%/yr vs 8.57%/yr for SRE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 2.78% против 8.57% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -4.37%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 2.78%
SRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам VIRC и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -4.37% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
SRE Sempra Energy | 7.42% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between VIRC and SRE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.06 |
The correlation between VIRC and SRE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIRC:
$95.32M
SRE:
$60.89B
VIRC:
-$0.06
SRE:
$3.17
VIRC:
0.49
SRE:
4.47
VIRC:
0.93
SRE:
1.54
VIRC:
$196.59M
SRE:
$13.61B
VIRC:
$77.91M
SRE:
$4.94B
VIRC:
$3.98M
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. SRE — Ранг доходности на риск
VIRC
SRE
Сравнение VIRC c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIRC | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.21 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.81 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIRC и SRE
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -45.00% | -49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -12.65% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -31.62% | -37.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -31.62% | -37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -45.00% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.56% | -5.58% | -67.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -10.10% | -55.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 4.81% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и SRE
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 4.71% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 14.33% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 19.74% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 22.81% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 24.90% | +30.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и SRE
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SRE в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.65% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и SRE
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and SRE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (15.30%) compared to SRE (4.71%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs SRE's -45.00%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор