PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIRC с ESOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VIRC и ESOA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности VIRC и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.53%
98.98%
VIRC
ESOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIRC:

-0.03

ESOA:

2.08

Коэф-т Сортино

VIRC:

0.44

ESOA:

2.69

Коэф-т Омега

VIRC:

1.06

ESOA:

1.37

Коэф-т Кальмара

VIRC:

-0.05

ESOA:

5.56

Коэф-т Мартина

VIRC:

-0.13

ESOA:

13.55

Индекс Язвы

VIRC:

17.55%

ESOA:

13.06%

Дневная вол-ть

VIRC:

68.20%

ESOA:

84.99%

Макс. просадка

VIRC:

-91.93%

ESOA:

-97.30%

Текущая просадка

VIRC:

-41.81%

ESOA:

-25.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRC:

$189.45M

ESOA:

$296.62M

EPS

VIRC:

$1.52

ESOA:

$1.51

Цена/прибыль

VIRC:

7.65

ESOA:

11.85

PEG коэффициент

VIRC:

0.00

ESOA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VIRC:

$280.38M

ESOA:

$247.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRC:

$123.31M

ESOA:

$32.39M

EBITDA (12 мес.)

VIRC:

$39.20M

ESOA:

$31.56M

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 136.24%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 16.09% против 33.67% соответственно.


VIRC

С начала года

-11.48%

1 месяц

-33.07%

6 месяцев

-29.53%

1 год

-8.04%

5 лет

19.70%

10 лет

16.09%

ESOA

С начала года

136.24%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

98.97%

1 год

162.10%

5 лет

84.79%

10 лет

33.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIRC c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIRC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.032.08
Коэффициент Сортино VIRC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.442.69
Коэффициент Омега VIRC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.37
Коэффициент Кальмара VIRC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.055.56
Коэффициент Мартина VIRC, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1313.55
VIRC
ESOA

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
2.08
VIRC
ESOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и ESOA

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности ESOA в 0.21%


TTM20232022202120202019201820172016
VIRC
Virco Mfg. Corporation
0.85%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp
0.21%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%

Просадки

Сравнение просадок VIRC и ESOA

Максимальная просадка VIRC за все время составила -91.93%, что меньше максимальной просадки ESOA в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и ESOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.81%
-25.00%
VIRC
ESOA

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и ESOA

Текущая волатильность для Virco Mfg. Corporation (VIRC) составляет 22.62%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 30.12%. Это указывает на то, что VIRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.62%
30.12%
VIRC
ESOA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRC и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab