PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIRC с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIRC с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIRC или SCHG.

Корреляция

Корреляция между VIRC и SCHG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIRC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIRC:

-0.47

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

VIRC:

-0.26

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

VIRC:

0.97

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIRC:

-0.47

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

VIRC:

-0.83

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

VIRC:

30.81%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

VIRC:

62.13%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

VIRC:

-91.93%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

VIRC:

-51.60%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.18% против 15.33% соответственно.

VIRC

С начала года

-14.22%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-43.18%

1 год

-29.33%

5 лет

31.93%

10 лет

13.18%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIRC и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRC
Ранг риск-скорректированной доходности VIRC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIRC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIRC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и SCHG

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCHG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIRC
Virco Mfg. Corporation		1.08%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VIRC и SCHG

Максимальная просадка VIRC за все время составила -91.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и SCHG

Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...