Сравнение VIRC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VIRC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIRC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -3.66% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.41% против 16.95% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -34.55%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 7.41%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
VIRC
SCHG
Сравнение VIRC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.76 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.24 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.09 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.71 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.76 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между VIRC и SCHG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и SCHG
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.63% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VIRC и SCHG
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIRC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -34.59% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -16.41% | -26.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.95% | -34.59% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.11% | -34.59% | -32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -12.51% | -60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.29% | -5.22% | -60.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 4.84% | +23.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и SCHG
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIRC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.77% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 12.54% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 22.45% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.31% | 22.31% | +31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 21.51% | +33.47% |