Сравнение VIPSX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и SWRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPSX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | -0.00% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIPSX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции SWRSX немного впереди с 2.53%.
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
SWRSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и SWRSX
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPSX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
VIPSX
SWRSX
Сравнение VIPSX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.26 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и SWRSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и SWRSX
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SWRSX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.38% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и SWRSX
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и SWRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPSX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -14.29% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.68% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -14.29% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -14.29% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.71% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.75% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и SWRSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 1.36% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPSX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.33% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.20% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.01% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.05% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.39% | -0.05% |