Сравнение VIPS с STNE
VIPS (Vipshop Holdings Limited) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VIPS returned -5.96%/yr vs -28.70%/yr for STNE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPS показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -12.26%.
VIPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -22.46%
- 6 месяцев
- -29.66%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.85%
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIPS и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -22.46% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | 16.67% |
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between VIPS and STNE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
VIPS:
$6.49B
STNE:
$2.72B
VIPS:
CN¥14.88
STNE:
R$12.96
VIPS:
5.99
STNE:
4.26
VIPS:
0.27
STNE:
0.06
VIPS:
0.42
STNE:
1.27
VIPS:
1.07
STNE:
1.16
VIPS:
CN¥106.06B
STNE:
R$11.69B
VIPS:
CN¥24.86B
STNE:
R$8.11B
VIPS:
CN¥9.24B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. STNE — Ранг доходности на риск
VIPS
STNE
Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPS | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.33 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.64 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPS и STNE
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -92.31% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -40.22% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -57.64% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -89.64% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.98% | -86.21% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.42% | -61.30% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 20.73% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и STNE
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 6.68%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 11.46% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 38.91% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 50.37% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.68% | 64.96% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 67.30% | -11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и STNE
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности STNE в 23.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.71% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIPS and STNE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (11.46%) compared to VIPS (6.68%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs STNE's -92.31%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор