Сравнение VIPS с STNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE).
Доходность
Сравнение доходности VIPS и STNE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPS и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -15.09% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | 13.51% |
STNE StoneCo Ltd. | -2.91% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -41.18% |
Фундаментальные показатели
VIPS:
$7.59B
STNE:
$3.73B
VIPS:
$14.28
STNE:
$8.50
VIPS:
1.05
STNE:
1.69
VIPS:
0.05
STNE:
0.02
VIPS:
0.07
STNE:
0.36
VIPS:
0.19
STNE:
0.34
VIPS:
$105.81B
STNE:
$10.82B
VIPS:
$24.49B
STNE:
$7.41B
VIPS:
$9.24B
STNE:
$5.09B
Доходность по периодам
С начала года, VIPS показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -2.91%.
VIPS
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 2.02%
STNE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- -25.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. STNE — Ранг доходности на риск
VIPS
STNE
Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPS | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.20 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.18 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.47 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.15 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VIPS и STNE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и STNE
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | 3.20% | 2.71% | 3.19% |
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIPS и STNE
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -92.31% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -31.40% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.75% | -89.72% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -84.74% | +19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.13% | -60.54% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 15.01% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и STNE
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 9.01%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 12.86% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.18% | 40.89% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 51.44% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.08% | 64.68% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.61% | 67.86% | -12.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности