PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с STNE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или STNE.

Корреляция

Корреляция между VIPS и STNE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.18

STNE:

-0.35

Коэф-т Сортино

VIPS:

0.26

STNE:

-0.21

Коэф-т Омега

VIPS:

1.03

STNE:

0.98

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.04

STNE:

-0.18

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.15

STNE:

-0.50

Индекс Язвы

VIPS:

18.90%

STNE:

33.80%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.19%

STNE:

48.23%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

VIPS:

-65.36%

STNE:

-85.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.62B

STNE:

$3.64B

EPS

VIPS:

$1.97

STNE:

-$0.77

Коэффициент P/S

VIPS:

0.07

STNE:

0.27

Коэффициент P/B

VIPS:

1.38

STNE:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

STNE:

$13.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

STNE:

$9.80B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

STNE:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 74.28%.

VIPS

С начала года

14.35%

1 месяц

18.15%

6 месяцев

11.13%

1 год

-8.37%

5 лет

-1.12%

10 лет

-4.96%

STNE

С начала года

74.28%

1 месяц

20.47%

6 месяцев

19.84%

1 год

-16.58%

5 лет

-8.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и STNE

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.23%3.19%
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и STNE

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и STNE

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 10.59%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
33.22B
3.49B
(VIPS) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIPS и STNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
23.0%
74.8%
(VIPS) Валовая рентабельность
(STNE) Валовая рентабельность
VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.92B при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности -83.8%.