Сравнение VIPS с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VIPS с STNE

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или STNE.

Корреляция

Корреляция между VIPS и STNE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VIPS

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.19

STNE:

-0.92

Коэф-т Сортино

VIPS:

0.06

STNE:

-1.29

Коэф-т Омега

VIPS:

1.01

STNE:

0.85

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.12

STNE:

-0.44

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.37

STNE:

-1.21

Индекс Язвы

VIPS:

23.83%

STNE:

33.24%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.65%

STNE:

43.50%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

VIPS:

-66.87%

STNE:

-89.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.60B

STNE:

$2.94B

EPS

VIPS:

$1.97

STNE:

$1.11

Цена/прибыль

VIPS:

7.48

STNE:

8.93

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$82.23B

STNE:

$9.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$19.53B

STNE:

$6.85B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$7.78B

STNE:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 24.34%.

VIPS

С начала года

9.35%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

16.17%

1 год

-10.01%

5 лет

2.47%

10 лет

-5.05%

STNE

С начала года

24.34%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-39.94%

5 лет

-25.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPS

STNE

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VIPS

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и STNE

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
VIPS Vipshop Holdings Limited	2.92%	3.19%
STNE StoneCo Ltd.	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и STNE

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VIPS

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и STNE

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VIPS

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VIPS с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VIPS и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и STNE

VIPS

STNE

Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и STNE

Просадки

Сравнение просадок VIPS и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество