Сравнение VIPS с STNE
VIPS (Vipshop Holdings Limited) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VIPS returned -0.09%/yr vs -24.97%/yr for STNE. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIPS показывает доходность -8.51%, а STNE немного ниже – -8.58%.
VIPS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 16.58%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -8.51%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.91%
- Всё время*
- 26.32%
STNE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | $33.45M | $39.80M | $52.19M |
| $25.53M | $27.98M | $35.90M |
Сравнение доходности по годам VIPS и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -8.51% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | 16.67% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.58% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between VIPS and STNE is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between VIPS and STNE shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIPS:
$7.65B
STNE:
$2.72B
VIPS:
CN¥14.96
STNE:
R$13.08
VIPS:
7.00
STNE:
4.38
VIPS:
0.32
STNE:
0.06
VIPS:
0.49
STNE:
1.30
VIPS:
1.26
STNE:
1.20
VIPS:
CN¥106.06B
STNE:
R$11.69B
VIPS:
CN¥24.86B
STNE:
R$8.11B
VIPS:
CN¥9.24B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. STNE — Ранг доходности на риск
VIPS
STNE
Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPS | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.13 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPS и STNE
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -92.31% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -40.22% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -57.64% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.88% | -87.55% | +21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -85.63% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.56% | -61.68% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 22.69% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и STNE
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 5.81%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.82% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 36.92% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 48.79% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 64.85% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.30% | 66.88% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и STNE
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности STNE в 22.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 22.65% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 3.99% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIPS and STNE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (8.82%) compared to VIPS (5.81%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs STNE's -92.31%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор