PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с STNE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или STNE.

Корреляция

Корреляция между VIPS и STNE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VIPS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.88%
-56.14%
VIPS
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

STNE:

-0.27

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.08

STNE:

-0.07

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

STNE:

0.99

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

STNE:

-0.14

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.70

STNE:

-0.37

Индекс Язвы

VIPS:

18.52%

STNE:

34.69%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.26%

STNE:

48.28%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

VIPS:

-69.09%

STNE:

-85.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.73B

STNE:

$3.68B

EPS

VIPS:

$1.97

STNE:

-$0.88

Коэффициент P/S

VIPS:

0.06

STNE:

0.29

Коэффициент P/B

VIPS:

1.24

STNE:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

STNE:

$13.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

STNE:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

STNE:

$6.12B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 72.52%.

VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.64%

5 лет

-2.95%

10 лет

-6.76%

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

25.11%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-11.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
STNE: -0.27
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.08
STNE: -0.07
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
STNE: 0.99
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
STNE: -0.14
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.70
STNE: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.27
VIPS
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и STNE

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.63%3.19%
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и STNE

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-85.39%
VIPS
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и STNE

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 12.28%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
17.44%
VIPS
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию