PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPS с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VIPS и STNE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VIPS и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.95%
-65.77%
VIPS
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.26

STNE:

-0.74

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.07

STNE:

-0.97

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

STNE:

0.89

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.17

STNE:

-0.37

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.67

STNE:

-0.95

Индекс Язвы

VIPS:

18.15%

STNE:

36.18%

Дневная вол-ть

VIPS:

46.32%

STNE:

46.26%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

VIPS:

-65.50%

STNE:

-88.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.91B

STNE:

$2.94B

EPS

VIPS:

$1.98

STNE:

-$0.87

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$80.77B

STNE:

$9.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$18.92B

STNE:

$7.19B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$6.97B

STNE:

$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 34.63%.


VIPS

С начала года

13.88%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-12.39%

5 лет

2.20%

10 лет

-5.98%

STNE

С начала года

34.63%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-33.93%

5 лет

-9.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.26
STNE: -0.74
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.07
STNE: -0.97
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
STNE: 0.89
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.17
STNE: -0.37
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.67
STNE: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.74
VIPS
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и STNE

Ни VIPS, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024
VIPS
Vipshop Holdings Limited
0.00%3.19%
STNE
StoneCo Ltd.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и STNE

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.50%
-88.60%
VIPS
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и STNE

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 11.17%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
19.09%
VIPS
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab