PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с MSFT

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или MSFT.

Корреляция

Корреляция между VIPS и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.16

MSFT:

0.34

Коэф-т Сортино

VIPS:

0.25

MSFT:

0.75

Коэф-т Омега

VIPS:

1.03

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.04

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.16

MSFT:

0.94

Индекс Язвы

VIPS:

18.95%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.17%

MSFT:

25.67%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

VIPS:

-64.21%

MSFT:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.89B

MSFT:

$3.38T

EPS

VIPS:

$1.99

MSFT:

$12.95

Коэффициент P/E

VIPS:

7.70

MSFT:

35.08

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

VIPS:

0.07

MSFT:

12.50

Коэффициент P/B

VIPS:

1.42

MSFT:

10.49

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -4.11% против 27.25% соответственно.

VIPS

С начала года

18.12%

1 месяц

23.03%

6 месяцев

14.22%

1 год

-8.13%

5 лет

0.51%

10 лет

-4.11%

MSFT

С начала года

8.19%

1 месяц

23.74%

6 месяцев

10.10%

1 год

8.93%

5 лет

21.05%

10 лет

27.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и MSFT

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MSFT в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.13%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и MSFT

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и MSFT

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
33.22B
70.07B
(VIPS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIPS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vipshop Holdings Limited и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
23.0%
68.7%
(VIPS) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.