Сравнение VIPS с MSFT
VIPS (Vipshop Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VIPS returned 2.85%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIPS показывает доходность -22.46%, а MSFT немного выше – -22.33%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.85% против 23.85% соответственно.
VIPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -22.46%
- 6 месяцев
- -29.66%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.85%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам VIPS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -22.46% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | -53.41% | 6.45% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VIPS and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between VIPS and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIPS:
$6.49B
MSFT:
$2.78T
VIPS:
CN¥14.88
MSFT:
$16.79
VIPS:
5.99
MSFT:
22.27
VIPS:
0.27
MSFT:
1.56
VIPS:
0.42
MSFT:
8.76
VIPS:
1.07
MSFT:
6.72
VIPS:
CN¥106.06B
MSFT:
$318.27B
VIPS:
CN¥24.86B
MSFT:
$217.41B
VIPS:
CN¥9.24B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VIPS
MSFT
Сравнение VIPS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.66 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.32 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPS и MSFT
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -69.38% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -33.91% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -33.91% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -37.15% | -32.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -37.15% | -49.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.98% | -30.58% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.42% | -21.79% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 17.08% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и MSFT
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 6.68%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 11.34% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 22.94% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 26.02% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.68% | 26.79% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 27.09% | +28.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и MSFT
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.71% | 2.71% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIPS и MSFT
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
VIPS and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.34%) compared to VIPS (6.68%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs MSFT's -69.38%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор