PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с MSFT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или MSFT.

Корреляция

Корреляция между VIPS и MSFT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIPS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,461.42%
1,444.30%
VIPS
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.08

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.70

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

VIPS:

18.52%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.26%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

VIPS:

-69.09%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.73B

MSFT:

$2.91T

EPS

VIPS:

$1.97

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

VIPS:

6.72

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

VIPS:

0.06

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

VIPS:

1.24

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -6.76% против 25.12% соответственно.

VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.64%

5 лет

-2.95%

10 лет

-6.76%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.08
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.70
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.13
VIPS
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и MSFT

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.63%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и MSFT

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-15.70%
VIPS
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и MSFT

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 12.28%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
13.68%
VIPS
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию