Сравнение VIPS с MSFT
VIPS (Vipshop Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VIPS returned 1.91%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPS показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.91% против 25.26% соответственно.
VIPS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 16.58%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -8.51%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.91%
- Всё время*
- 26.32%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $25.53M | $27.98M | $35.90M |
Сравнение доходности по годам VIPS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -8.51% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | -53.41% | 6.45% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VIPS and MSFT is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between VIPS and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIPS:
$7.65B
MSFT:
$3.62T
VIPS:
CN¥14.96
MSFT:
$17.94
VIPS:
7.00
MSFT:
27.17
VIPS:
0.32
MSFT:
1.57
VIPS:
0.49
MSFT:
10.95
VIPS:
1.26
MSFT:
8.21
VIPS:
CN¥106.06B
MSFT:
$331.84B
VIPS:
CN¥24.86B
MSFT:
$225.47B
VIPS:
CN¥9.24B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VIPS
MSFT
Сравнение VIPS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.20 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.36 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPS и MSFT
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -69.38% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -34.50% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -34.50% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.88% | -37.15% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -37.15% | -49.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.22% | -9.50% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.56% | -21.80% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 19.33% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и MSFT
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 5.81%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 16.44% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 26.64% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 31.98% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 28.10% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.30% | 27.66% | +27.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и MSFT
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 3.99% | 2.71% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIPS и MSFT
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
VIPS and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to VIPS (5.81%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs MSFT's -69.38%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор