Сравнение VIPS с LI
VIPS (Vipshop Holdings Limited) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VIPS in Internet Retail, LI in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, VIPS returned -5.96%/yr vs -16.26%/yr for LI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPS показывает доходность -22.46%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -25.40%.
VIPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -22.46%
- 6 месяцев
- -29.66%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.85%
LI
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -20.52%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -55.02%
- 3 года*
- -27.56%
- 5 лет*
- -16.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIPS и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -22.46% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 28.30% |
LI Li Auto Inc. | -25.40% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between VIPS and LI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between VIPS and LI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIPS:
$6.49B
LI:
$12.80B
VIPS:
CN¥14.88
LI:
-CN¥1.74
VIPS:
0.42
LI:
0.81
VIPS:
1.07
LI:
1.24
VIPS:
CN¥106.06B
LI:
CN¥108.98B
VIPS:
CN¥24.86B
LI:
CN¥17.42B
VIPS:
CN¥9.24B
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. LI — Ранг доходности на риск
VIPS
LI
Сравнение VIPS c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPS | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.92 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.43 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPS и LI
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки LI в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -72.93% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -60.28% | +26.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -72.93% | +33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -72.93% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.98% | -72.93% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.42% | -40.06% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 38.44% | -21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и LI
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 6.68%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 11.71% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 29.07% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 40.15% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.68% | 63.37% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 68.23% | -12.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и LI
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.71% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIPS и LI
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIPS and LI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (11.71%) compared to VIPS (6.68%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs LI's -72.93%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор