Сравнение VIPS с LI
VIPS (Vipshop Holdings Limited) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VIPS in Internet Retail, LI in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, VIPS returned -7.56%/yr vs -10.18%/yr for LI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPS показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у LI с доходностью -11.46%.
VIPS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- 3.56%
LI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -20.15%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIPS и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -16.34% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 29.00% |
LI Li Auto Inc. | -11.46% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 75.15% |
Correlation
The correlation between VIPS and LI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between VIPS and LI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIPS:
$7.00B
LI:
$15.20B
VIPS:
$14.88
LI:
-$1.74
VIPS:
0.07
LI:
0.14
VIPS:
0.17
LI:
0.22
VIPS:
$106.06B
LI:
$108.98B
VIPS:
$24.86B
LI:
$17.42B
VIPS:
$9.24B
LI:
-$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. LI — Ранг доходности на риск
VIPS
LI
Сравнение VIPS c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPS | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.91 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.36 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPS | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -1.24 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.02 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VIPS и LI
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки LI в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -69.02% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -54.28% | +24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -68.83% | +29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.11% | -68.83% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.45% | -67.87% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -39.82% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 36.32% | -21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и LI
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 9.93%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 17.07% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 28.40% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 40.42% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 63.62% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 68.39% | -12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и LI
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.36% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIPS и LI
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIPS and LI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (17.07%) compared to VIPS (9.93%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs LI's -69.02%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор