PortfoliosLab logo
Сравнение VIPS с LI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VIPS и LI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VIPS и LI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Li Auto Inc. (LI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.35%
42.65%
VIPS
LI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

LI:

-0.08

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.08

LI:

0.35

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

LI:

1.04

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

LI:

-0.09

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.70

LI:

-0.21

Индекс Язвы

VIPS:

18.52%

LI:

25.05%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.26%

LI:

64.47%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

LI:

-69.02%

Текущая просадка

VIPS:

-69.09%

LI:

-49.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.73B

LI:

$23.69B

EPS

VIPS:

$1.97

LI:

$1.04

Коэффициент P/E

VIPS:

6.72

LI:

22.58

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

LI:

0.78

Коэффициент P/S

VIPS:

0.06

LI:

0.16

Коэффициент P/B

VIPS:

1.24

LI:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

LI:

$163.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

LI:

$33.34B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

LI:

$13.01B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -2.13%.


VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.64%

5 лет

-2.95%

10 лет

-6.76%

LI

С начала года

-2.13%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-18.44%

1 год

-6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и LI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

LI
Ранг риск-скорректированной доходности LI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c LI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
LI: -0.08
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.08
LI: 0.35
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
LI: 1.04
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
LI: -0.09
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.70
LI: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа LI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и LI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.08
VIPS
LI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и LI

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
VIPS
Vipshop Holdings Limited
3.63%3.19%
LI
Li Auto Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и LI

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки LI в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и LI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-49.67%
VIPS
LI

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и LI

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 12.28%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
17.89%
VIPS
LI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и LI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию