PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPS с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPS
Vipshop Holdings Limited		-15.21%36.31%-22.25%30.21%62.38%-70.12%98.38%159.52%-53.41%6.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.15% против 14.19% соответственно.

VIPS

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-26.11%
1 год
4.98%
3 года*
1.91%
5 лет*
-11.94%
10 лет*
2.15%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vipshop Holdings Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIPS:
VIPS с BIDUVIPS с STNEVIPS с CROXVIPS с LIVIPS с BABAVIPS с 3690.HKVIPS с MSFT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VIPS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг доходности на риск VIPS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.98

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.49

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.53

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

7.13

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.98

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между VIPS и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и VOO

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.20%2.71%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и VOO

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-33.99%

-52.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.47%

-8.90%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.75%

-24.52%

-57.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-33.99%

-52.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.98%

-5.44%

-59.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.14%

-3.72%

-44.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

2.57%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и VOO

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

5.27%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

9.46%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

18.11%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.06%

16.81%

+37.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.60%

17.98%

+37.62%