PortfoliosLab logo
Сравнение VIPS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIPS и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VIPS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,461.42%
402.90%
VIPS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.08

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.70

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VIPS:

18.52%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.26%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIPS:

-69.09%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.76% против 12.24% соответственно.


VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.64%

5 лет

-2.95%

10 лет

-6.76%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.08
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.70
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.54
VIPS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и VOO

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIPS
Vipshop Holdings Limited
3.63%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и VOO

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-9.90%
VIPS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и VOO

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 12.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
13.96%
VIPS
VOO