PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с BABA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или BABA.

Корреляция

Корреляция между VIPS и BABA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VIPS и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.46%
29.84%
VIPS
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

BABA:

1.51

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.09

BABA:

2.15

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

BABA:

0.91

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.71

BABA:

4.39

Индекс Язвы

VIPS:

18.47%

BABA:

16.00%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.24%

BABA:

46.40%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

VIPS:

-69.49%

BABA:

-61.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.58B

BABA:

$284.02B

EPS

VIPS:

$1.97

BABA:

$6.92

Коэффициент P/E

VIPS:

6.56

BABA:

17.19

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

BABA:

0.67

Коэффициент P/S

VIPS:

0.06

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

VIPS:

1.21

BABA:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -7.36% против 3.69% соответственно.

VIPS

С начала года

0.71%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-14.20%

5 лет

-2.88%

10 лет

-7.36%

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
BABA: 1.51
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.09
BABA: 2.15
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
BABA: 0.91
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.71
BABA: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
1.51
VIPS
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и BABA

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BABA в 0.55%

TTM20242023
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.67%3.19%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и BABA

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.49%
-61.56%
VIPS
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и BABA

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 12.36%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
20.22%
VIPS
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию