PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с BABA

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или BABA.

Корреляция

Корреляция между VIPS и BABA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.16

BABA:

0.96

Коэф-т Сортино

VIPS:

0.25

BABA:

1.84

Коэф-т Омега

VIPS:

1.03

BABA:

1.23

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.04

BABA:

0.74

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.16

BABA:

3.44

Индекс Язвы

VIPS:

18.95%

BABA:

16.47%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.17%

BABA:

46.38%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

VIPS:

-64.21%

BABA:

-60.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.89B

BABA:

$301.65B

EPS

VIPS:

$1.99

BABA:

$7.43

Коэффициент P/E

VIPS:

7.70

BABA:

16.62

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

BABA:

4.24

Коэффициент P/S

VIPS:

0.07

BABA:

0.30

Коэффициент P/B

VIPS:

1.42

BABA:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 45.61%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -4.11% против 3.01% соответственно.

VIPS

С начала года

18.12%

1 месяц

23.03%

6 месяцев

14.22%

1 год

-8.13%

5 лет

0.51%

10 лет

-4.11%

BABA

С начала года

45.61%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

39.36%

1 год

40.63%

5 лет

-10.33%

10 лет

3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и BABA

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BABA в 0.53%

TTM20242023
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.13%3.19%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.53%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и BABA

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и BABA

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 11.71%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20212022202320242025
33.22B
280.15B
(VIPS) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIPS и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vipshop Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
23.0%
42.0%
(VIPS) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.