Сравнение VIPS с CROX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VIPS с CROX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или CROX.

Корреляция

Корреляция между VIPS и CROX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VIPS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VIPS

CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.41

CROX:

-0.55

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.33

CROX:

-0.58

Коэф-т Омега

VIPS:

0.96

CROX:

0.93

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.26

CROX:

-0.54

Коэф-т Мартина

VIPS:

-1.09

CROX:

-1.13

Индекс Язвы

VIPS:

17.66%

CROX:

24.25%

Дневная вол-ть

VIPS:

46.70%

CROX:

49.70%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

VIPS:

-68.29%

CROX:

-44.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.27B

CROX:

$5.64B

EPS

VIPS:

$1.97

CROX:

$15.88

Цена/прибыль

VIPS:

7.16

CROX:

6.34

PEG коэффициент

VIPS:

32.44

CROX:

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$80.77B

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$18.92B

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$6.97B

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: -6.58% против 23.47% соответственно.

VIPS

С начала года

4.68%

1 месяц

-16.52%

6 месяцев

-19.15%

1 год

-17.78%

5 лет

0.49%

10 лет

-6.58%

CROX

С начала года

-8.11%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-29.08%

1 год

-25.10%

5 лет

47.04%

10 лет

23.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VIPS: -0.41

CROX: -0.55

Коэффициент Сортино

VIPS: -0.33

CROX: -0.58

Коэффициент Омега

VIPS: 0.96

CROX: 0.93

Коэффициент Кальмара

VIPS: -0.26

CROX: -0.54

Коэффициент Мартина

VIPS: -1.09

CROX: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CROX равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VIPS

CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и CROX

Ни VIPS, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024
VIPS Vipshop Holdings Limited	0.00%	3.19%
CROX Crocs, Inc.	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и CROX

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VIPS

CROX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и CROX

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 10.72%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VIPS

CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VIPS с CROX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VIPS и CROX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и CROX

VIPS

CROX

Сравнение VIPS c CROX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и CROX

Просадки

Сравнение просадок VIPS и CROX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и CROX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество