Сравнение VIPS с CROX
VIPS (Vipshop Holdings Limited) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VIPS in Internet Retail, CROX in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, VIPS returned 3.23%/yr vs 27.87%/yr for CROX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPS показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 39.01%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 3.23% против 27.87% соответственно.
VIPS
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -31.27%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- 3.23%
CROX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 39.01%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 27.87%
Сравнение доходности по годам VIPS и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | -23.93% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | -53.41% | 6.45% |
CROX Crocs, Inc. | 39.01% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between VIPS and CROX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between VIPS and CROX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIPS:
$6.37B
CROX:
$6.03B
VIPS:
CN¥14.88
CROX:
-$1.94
VIPS:
0.42
CROX:
1.58
VIPS:
1.05
CROX:
4.22
VIPS:
CN¥106.06B
CROX:
$4.02B
VIPS:
CN¥24.86B
CROX:
$2.34B
VIPS:
CN¥9.24B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPS vs. CROX — Ранг доходности на риск
VIPS
CROX
Сравнение VIPS c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPS | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.63 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.07 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPS и CROX
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -98.74% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -32.54% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -54.04% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -73.86% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -75.18% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.59% | -34.16% | -34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.43% | -61.24% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 19.15% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и CROX
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 7.22%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.40% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 32.58% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 52.46% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 55.17% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.38% | 55.99% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и CROX
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.80% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIPS и CROX
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
VIPS and CROX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (10.40%) compared to VIPS (7.22%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPS и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор