PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с CROX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или CROX.

Корреляция

Корреляция между VIPS и CROX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VIPS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,461.42%
380.47%
VIPS
CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

CROX:

-0.44

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.08

CROX:

-0.36

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

CROX:

0.96

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

CROX:

-0.45

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.70

CROX:

-0.87

Индекс Язвы

VIPS:

18.52%

CROX:

26.07%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.26%

CROX:

51.97%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

VIPS:

-69.09%

CROX:

-45.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.73B

CROX:

$5.53B

EPS

VIPS:

$1.96

CROX:

$15.88

Коэффициент P/E

VIPS:

6.67

CROX:

6.22

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

VIPS:

0.06

CROX:

1.35

Коэффициент P/B

VIPS:

1.23

CROX:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: -7.05% против 21.95% соответственно.

VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-15.85%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.69%

5 лет

-2.63%

10 лет

-7.05%

CROX

С начала года

-10.82%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-26.97%

1 год

-20.91%

5 лет

35.44%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
CROX: -0.44
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.08
CROX: -0.36
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
CROX: 0.96
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
CROX: -0.45
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.70
CROX: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.44
VIPS
CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и CROX

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.63%3.19%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и CROX

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-45.90%
VIPS
CROX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и CROX

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 12.28%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
23.88%
VIPS
CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию