Сравнение VIPIX с VBTIX
VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIPIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VBTIX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VIPIX returned 2.51%/yr vs 1.50%/yr for VBTIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIPIX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VBTIX.
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и VBTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VIPIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.50% соответственно.
VIPIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.51%
VBTIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам VIPIX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.63% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.12% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VIPIX and VBTIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2003 г. | 0.77 |
The correlation between VIPIX and VBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPIX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
VIPIX
VBTIX
Сравнение VIPIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPIX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.52 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.30 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и VBTIX
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VBTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -18.90% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -2.89% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -5.99% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -18.13% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -18.90% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.55% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.32% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.02% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и VBTIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.17% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.88% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.92% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.02% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.99% | +0.38% |
Сравнение комиссий VIPIX и VBTIX
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и VBTIX
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VBTIX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 4.01% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.56% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
VIPIX and VBTIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIPIX has higher volatility (1.30%) compared to VBTIX (1.17%). In terms of maximum drawdown, VIPIX dropped -15.04% vs VBTIX's -18.90%.
VBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPIX и VBTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор