Сравнение VIPIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.32% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.19% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.02% соответственно.
VIPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.58%
DODIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPIX и DODIX
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VIPIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VIPIX
DODIX
Сравнение VIPIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.65 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.02 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 6.03 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между VIPIX и DODIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и DODIX
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DODIX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.48% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и DODIX
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -16.89% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.94% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -16.89% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -16.89% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.32% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -1.50% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.46%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.85% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.80% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.61% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.52% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.42% | +0.96% |