PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.49% соответственно.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VIOV and VTV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between VIOV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и VTV

Секторы
VIOV
VTV

Финансовые услуги

19.8%
22.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.0%

Промышленность

12.7%
14.0%

Технологии

10.6%
13.4%

Энергетика

9.1%
8.1%

Недвижимость

8.8%
2.8%

Здравоохранение

7.5%
14.5%

Сырьевые материалы

6.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
5.2%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
VTV
4.0%

Промышленность

VIOV
12.7%
VTV
14.0%

Технологии

VIOV
10.6%
VTV
13.4%

Энергетика

VIOV
9.1%
VTV
8.1%

Недвижимость

VIOV
8.8%
VTV
2.8%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
VTV
14.5%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VIOV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.77

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.95

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.41

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

16.67

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VTV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-59.27%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-6.35%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-14.52%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-17.04%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-36.78%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.87%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.68%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VTV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.48%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.57%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

10.12%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

13.88%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

16.66%

+7.23%

Сравнение комиссий VIOV и VTV

VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VTV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and VTV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 10.22% for VIOV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VIOV.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.57% for VIOV.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор