Сравнение VIOV с VRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).
VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOV и VRTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и VRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.51% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | -2.47% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VRTIX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции VRTIX немного впереди с 9.54%.
VIOV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.51%
VRTIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и VRTIX
VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. VRTIX — Ранг доходности на риск
VIOV
VRTIX
Сравнение VIOV c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | VRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.03 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и VRTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и VRTIX
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VRTIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и VRTIX
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VRTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -41.69% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.91% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -31.98% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -41.69% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.99% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -8.48% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.68% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и VRTIX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.61% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.12% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 23.12% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.58% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.39% | +0.51% |