PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с RZV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.22%/yr vs 10.50%/yr for RZV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 19.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции RZV немного впереди с 10.50%.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Correlation

The correlation between VIOV and RZV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VIOV and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и RZV

Секторы
VIOV
RZV

Финансовые услуги

19.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
26.1%

Промышленность

12.7%
15.7%

Технологии

10.6%
8.9%

Энергетика

9.1%
9.7%

Недвижимость

8.8%
5.0%

Здравоохранение

7.5%
8.8%

Сырьевые материалы

6.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.4%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
RZV
7.3%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
RZV
26.1%

Промышленность

VIOV
12.7%
RZV
15.7%

Технологии

VIOV
10.6%
RZV
8.9%

Энергетика

VIOV
9.1%
RZV
9.7%

Недвижимость

VIOV
8.8%
RZV
5.0%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
RZV
8.8%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
RZV
6.4%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
RZV
7.7%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
RZV
4.2%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
RZV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

VIOV vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.21

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.10

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.63

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.80

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVRZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VIOV и RZV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-77.11%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-12.56%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-29.81%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-29.81%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-60.42%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-13.60%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.85%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и RZV

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.56%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.27%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.71%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

20.67%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

24.37%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

27.03%

-3.14%

Сравнение комиссий VIOV и RZV

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и RZV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RZV в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIOV and RZV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to VIOV (4.56%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs RZV's -77.11%.

On 10-year performance, RZV leads with 10.50% vs 10.22% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 10.50% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

VIOV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.33% for RZV.

VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.35% for RZV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор