PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с ISVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOV returned 6.75%/yr vs 10.67%/yr for ISVL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.20%.

VIOV

1 день
1.16%
1 месяц
3.88%
С начала года
20.04%
6 месяцев
18.05%
1 год
40.31%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.26%

ISVL

1 день
0.88%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.13%
1 год
27.57%
3 года*
21.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		20.04%6.63%7.44%15.36%-11.37%9.63%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.20%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between VIOV and ISVL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between VIOV and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и ISVL

Секторы
VIOV
ISVL

Финансовые услуги

19.5%
21.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
11.1%

Технологии

13.5%
4.9%

Промышленность

11.6%
22.1%

Недвижимость

8.6%
10.8%

Здравоохранение

7.3%
3.5%

Энергетика

7.0%
6.0%

Сырьевые материалы

6.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Финансовые услуги

VIOV
19.5%
ISVL
21.4%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
ISVL
11.1%

Технологии

VIOV
13.5%
ISVL
4.9%

Промышленность

VIOV
11.6%
ISVL
22.1%

Недвижимость

VIOV
8.6%
ISVL
10.8%

Здравоохранение

VIOV
7.3%
ISVL
3.5%

Энергетика

VIOV
7.0%
ISVL
6.0%

Сырьевые материалы

VIOV
6.7%
ISVL
10.1%

Коммуникационные услуги

VIOV
4.4%
ISVL
2.8%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.9%
ISVL
4.7%

Коммунальные услуги

VIOV
2.1%
ISVL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

VIOV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.87

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.65

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.22

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

8.62

+5.60

VIOV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOV и ISVL

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-30.48%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-12.48%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-12.93%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-30.48%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.60%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и ISVL

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.75% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.53%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.52%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.83%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

16.93%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

16.77%

+7.10%

Сравнение комиссий VIOV и ISVL

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и ISVL

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ISVL в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.19%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.94%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and ISVL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.75%) compared to ISVL (4.53%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.67% vs 6.75% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.67% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.94% for VIOV.

VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.30% for ISVL.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор