Сравнение VIOV с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
VIOV и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOV и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.51% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | -1.73% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
VIOV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.51%
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и DFAS
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
VIOV vs. DFAS — Ранг доходности на риск
VIOV
DFAS
Сравнение VIOV c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.76 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и DFAS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и DFAS
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и DFAS
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -26.13% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.08% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.67% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -8.55% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.54% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и DFAS
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.42%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.21% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 12.67% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 21.96% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.03% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.03% | +2.87% |