Сравнение VIOV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VIOV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.91% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.69% против 1.70% соответственно.
VIOV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.69%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и BND
VIOV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. BND — Ранг доходности на риск
VIOV
BND
Сравнение VIOV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.64 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и BND
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.75% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и BND
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -18.58% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -2.44% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -17.91% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -18.58% | -28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.32% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.07% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 0.90% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и BND
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 1.65% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 2.51% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 4.29% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 6.00% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 5.52% | +18.37% |