PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.69%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.69% против 18.25% соответственно.

VIOO

1 день
1.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.79%
1 год
33.58%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.69%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		16.75%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VIOO and VUG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.70

The correlation between VIOO and VUG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOO и VUG

Секторы
VIOO
VUG

Финансовые услуги

16.9%
4.3%

Промышленность

15.5%
3.6%

Технологии

15.5%
53.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Здравоохранение

11.0%
4.6%

Недвижимость

7.7%
1.0%

Энергетика

5.9%
0.4%

Сырьевые материалы

5.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
17.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
VUG
4.3%

Промышленность

VIOO
15.5%
VUG
3.6%

Технологии

VIOO
15.5%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
VUG
12.2%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
VUG
4.6%

Недвижимость

VIOO
7.7%
VUG
1.0%

Энергетика

VIOO
5.9%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VUG
17.3%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VIOO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.76

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.39

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.68

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

5.90

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VUG

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-50.68%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-16.53%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-22.85%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.61%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-35.61%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.09%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.71%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VUG

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.81%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.11%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.83%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.21%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.44%

+1.54%

Сравнение комиссий VIOO и VUG

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VUG

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.16%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VUG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.35%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 10.69% for VIOO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

VIOO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.37% for VUG.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.03% for VUG.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор