PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VSS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.63%/yr vs 7.98%/yr for VSS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.98% соответственно.

VIOO

1 день
0.60%
1 месяц
0.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.63%

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.44%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between VIOO and VSS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.70

The correlation between VIOO and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VSS

Секторы
VIOO
VSS

Финансовые услуги

16.9%
10.8%

Промышленность

15.5%
18.7%

Технологии

15.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.3%

Здравоохранение

11.0%
6.2%

Недвижимость

7.7%
7.3%

Энергетика

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

5.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
VSS
10.8%

Промышленность

VIOO
15.5%
VSS
18.7%

Технологии

VIOO
15.5%
VSS
13.3%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
VSS
9.3%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
VSS
6.2%

Недвижимость

VIOO
7.7%
VSS
7.3%

Энергетика

VIOO
5.9%
VSS
4.9%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
VSS
12.1%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VSS
2.3%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
VSS
3.4%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

VIOO vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.50

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.06

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.97

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

7.54

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VSS

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-43.51%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.62%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-15.73%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-33.93%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-43.51%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.08%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.64%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.04%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VSS

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.87%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

13.18%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

15.28%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

16.53%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.30%

+5.70%

Сравнение комиссий VIOO и VSS

И VIOO, и VSS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VSS

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VSS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to VIOO (4.63%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.63% vs 7.98% for VSS. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.63% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO and VSS have the same expense ratio: 0.07% per year.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.18% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор