PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 11.35%/yr for IWC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.35% соответственно.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between VIOO and IWC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VIOO and IWC shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOO и IWC

Секторы
VIOO
IWC

Финансовые услуги

16.9%
18.1%

Промышленность

15.5%
13.3%

Технологии

15.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.3%

Здравоохранение

11.0%
28.1%

Недвижимость

7.7%
3.5%

Энергетика

5.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
IWC
18.1%

Промышленность

VIOO
15.5%
IWC
13.3%

Технологии

VIOO
15.5%
IWC
18.4%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
IWC
5.3%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
IWC
28.1%

Недвижимость

VIOO
7.7%
IWC
3.5%

Энергетика

VIOO
5.9%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
IWC
4.4%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
IWC
1.8%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
IWC
1.9%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

VIOO vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.36

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.10

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.47

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

14.76

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VIOO и IWC

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-64.61%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.43%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-29.46%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-40.68%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-47.21%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.90%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-15.28%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.75%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и IWC

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.40%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.29%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

17.26%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

23.63%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

24.42%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

24.42%

-1.43%

Сравнение комиссий VIOO и IWC

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и IWC

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and IWC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, IWC leads with 11.35% vs 10.67% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWC has performed better with a 11.35% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.91% for IWC.

VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор