PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с FSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с FSLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 10.14%/yr for FSLCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for FSLCX.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью 16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции FSLCX немного отстают с 10.14%.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

FSLCX

1 день
1.27%
1 месяц
5.82%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
33.11%
3 года*
19.16%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и FSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		16.37%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%

Correlation

The correlation between VIOO and FSLCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VIOO and FSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Fidelity Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCIFSLCX с VB

Доходность на риск

VIOO vs. FSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOFSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.77

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.80

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

9.89

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. FSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLCX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOFSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VIOO и FSLCX

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FSLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOFSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-61.22%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.51%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-22.01%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-30.04%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-45.42%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.82%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.54%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и FSLCX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOFSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.16%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.79%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.37%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

20.97%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

21.23%

+1.76%

Сравнение комиссий VIOO и FSLCX

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и FSLCX

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FSLCX в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		12.81%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIOO and FSLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSLCX has higher volatility (6.16%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs FSLCX's -61.22%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и FSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор