PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLCX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSLCX returned 10.14%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSLCX charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.30% соответственно.

FSLCX

1 день
1.27%
1 месяц
5.82%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
33.11%
3 года*
19.16%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.14%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLCX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		16.37%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between FSLCX and VB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between FSLCX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

FSLCX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.78

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.56

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.22

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

11.87

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и VB

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLCXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-59.56%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.98%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-25.36%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-28.15%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-42.05%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.44%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.43%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и VB

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLCXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.42%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.72%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

16.28%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

20.74%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.42%

-0.19%

Сравнение комиссий FSLCX и VB

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и VB

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		12.81%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSLCX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSLCX has higher volatility (6.16%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs VB's -59.56%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLCX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор