Сравнение VIOO с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
VIOO и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 4.04%, а FDM немного выше – 4.15%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.30% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и FDM
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
VIOO vs. FDM — Ранг доходности на риск
VIOO
FDM
Сравнение VIOO c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.25 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.91 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 10.02 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и FDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и FDM
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью FDM в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и FDM
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -63.45% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.99% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -23.74% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -47.76% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.05% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -11.43% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.48% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и FDM
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 6.32% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 14.19% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.29% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.53% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.33% | -0.35% |