PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.63%/yr vs 9.94%/yr for EFV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.94% соответственно.

VIOO

1 день
0.60%
1 месяц
0.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.63%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.44%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VIOO and EFV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.69

The correlation between VIOO and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и EFV

Секторы
VIOO
EFV

Финансовые услуги

16.9%
37.3%

Промышленность

15.5%
9.6%

Технологии

15.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.0%

Здравоохранение

11.0%
7.4%

Недвижимость

7.7%
2.7%

Энергетика

5.9%
6.8%

Сырьевые материалы

5.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.5%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
EFV
37.3%

Промышленность

VIOO
15.5%
EFV
9.6%

Технологии

VIOO
15.5%
EFV
3.2%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
EFV
6.0%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
EFV
7.4%

Недвижимость

VIOO
7.7%
EFV
2.7%

Энергетика

VIOO
5.9%
EFV
6.8%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
EFV
6.5%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
EFV
4.4%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
EFV
9.5%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
EFV
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

VIOO vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.80

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.50

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.37

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

8.79

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VIOO и EFV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-63.94%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.90%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-13.72%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.84%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-43.16%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.47%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-14.82%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и EFV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.81%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.74%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

14.35%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

15.98%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.87%

+5.13%

Сравнение комиссий VIOO и EFV

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и EFV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and EFV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.63%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.63% vs 9.94% for EFV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.63% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.18% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор