PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с DLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 11.17%/yr vs 8.07%/yr for DLS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.07% соответственно.

VIOO

1 день
0.97%
1 месяц
6.23%
С начала года
19.70%
6 месяцев
16.50%
1 год
34.47%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.26%
10 лет*
11.17%

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		19.70%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between VIOO and DLS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.68

The correlation between VIOO and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и DLS

Секторы
VIOO
DLS

Финансовые услуги

16.9%
13.3%

Промышленность

15.5%
27.8%

Технологии

15.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.8%

Здравоохранение

11.0%
3.7%

Недвижимость

7.7%
7.8%

Энергетика

5.9%
3.0%

Сырьевые материалы

5.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
DLS
13.3%

Промышленность

VIOO
15.5%
DLS
27.8%

Технологии

VIOO
15.5%
DLS
8.4%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
DLS
12.8%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
DLS
3.7%

Недвижимость

VIOO
7.7%
DLS
7.8%

Энергетика

VIOO
5.9%
DLS
3.0%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
DLS
8.9%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
DLS
4.4%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
DLS
7.9%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
DLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

VIOO vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOODLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.58

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.27

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.97

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

7.11

+6.23

VIOO vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и DLS

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOODLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-63.13%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.04%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-12.69%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-32.22%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-44.77%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-13.63%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и DLS

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 5.13% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOODLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.90%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.48%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

13.81%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

15.64%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

16.68%

+6.32%

Сравнение комиссий VIOO и DLS

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и DLS

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DLS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.14%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and DLS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (5.13%) compared to DLS (4.90%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, VIOO leads with 11.17% vs 8.07% for DLS. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 11.17% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.14% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.58% for DLS.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор