PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с BIL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.63%/yr vs 2.19%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 10.63% против 2.19% соответственно.

VIOO

1 день
0.60%
1 месяц
0.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.63%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.44%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between VIOO and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

VIOO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
19.64

-17.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
174.66

-172.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

88.16

-86.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

356.40

-352.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

2,826.06

-2,814.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

19.64

-17.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

13.23

-12.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

8.57

-8.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.78

-2.21

Просадки

Сравнение просадок VIOO и BIL

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-0.78%

-43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-0.01%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-0.01%

-27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-0.09%

-27.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-0.21%

-43.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-0.26%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.00%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и BIL

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

0.06%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

0.14%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

0.20%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

0.26%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

0.26%

+22.74%

Сравнение комиссий VIOO и BIL

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и BIL

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.63%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.63% vs 2.19% for BIL. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.63% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.18% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while BIL is Government Bonds. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор