PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с VEXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-1.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VEXAX по среднегодовой доходности: 14.13% против 10.92% соответственно.

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%

VEXAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.16%
3 года*
15.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VO

Сравнение комиссий VINIX и VEXAX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVEXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.91

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.71

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между VINIX и VEXAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VEXAX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VEXAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.18%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VEXAX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VEXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-58.08%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.63%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-36.33%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-41.62%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.17%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-12.25%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.57%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VEXAX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.02%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.51%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

22.99%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.38%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.33%

-4.29%