PortfoliosLab logo
Сравнение VEXAX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXAX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
514.93%
600.90%
VEXAX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXAX:

0.14

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

VEXAX:

0.37

VO:

0.76

Коэф-т Омега

VEXAX:

1.05

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEXAX:

0.13

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

VEXAX:

0.44

VO:

1.68

Индекс Язвы

VEXAX:

7.82%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

VEXAX:

24.26%

VO:

18.11%

Макс. просадка

VEXAX:

-58.08%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

VEXAX:

-17.34%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.70% соответственно.


VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.20%

5 лет

12.83%

10 лет

7.68%

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.90%

5 лет

13.60%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXAX и VO

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXAX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXAX: 0.14
VO: 0.46
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXAX: 0.37
VO: 0.76
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXAX: 1.05
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXAX: 0.13
VO: 0.44
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXAX: 0.44
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.46
VEXAX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VO

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VO

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-10.09%
VEXAX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VO

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
12.96%
VEXAX
VO