Сравнение VEXAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXAX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -1.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXAX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции VO немного отстают с 10.74%.
VEXAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.92%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и VO
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEXAX vs. VO — Ранг доходности на риск
VEXAX
VO
Сравнение VEXAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXAX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.83 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEXAX и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и VO
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и VO
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -58.87% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.74% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -27.57% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -39.37% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.53% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -7.91% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.79% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и VO
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.83% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.73% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.57% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.61% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.94% | +3.39% |