PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINEX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		0.25%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-24.92%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

VINEX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.57%
1 год
24.94%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*
5.70%

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с TSM
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий VINEX и VGWAX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

VINEX
Vanguard International Explorer Fund
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VINEX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.26

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.29

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

9.01

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.85

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между VINEX и VGWAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VGWAX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.18%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VGWAX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINEXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-25.28%

-36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-7.04%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-17.46%

-24.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-4.94%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-2.94%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.79%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VGWAX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINEXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.86%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

6.00%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

9.69%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

9.12%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

11.00%

+6.10%