Сравнение VINEX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINEX или VEA.
Основные характеристики
| VINEX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.70% | 6.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.74% | 18.32% |
| Дох-ть за 3 года | -5.91% | 1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 6.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.36 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 14.75% | 12.86% |
| Макс. просадка | -65.50% | -60.70% |
| Текущая просадка | -19.06% | -5.91% |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VEA
С начала года, VINEX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VEA
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VINEX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VEA
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 2.38% | 2.47% | 1.74% | 2.29% | 1.06% | 2.51% | 1.92% | 2.10% | 1.95% | 1.55% | 1.98% | 2.28% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VEA
Максимальная просадка VINEX за все время составила -65.50%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VEA
Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.