Сравнение VINEX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.55% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VEA
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
VINEX vs. VEA — Ранг доходности на риск
VINEX
VEA
Сравнение VINEX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.46 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.77 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.77 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VEA
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VEA
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -60.68% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.63% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -29.71% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -35.73% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.20% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -13.39% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.99% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VEA
Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.92% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.68% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 17.67% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.30% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.26% | -0.16% |