PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, VINEX returned 6.25%/yr vs 9.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.88% соответственно.

VINEX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.81%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.25%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		9.45%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between VINEX and VEU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between VINEX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINEX и VEU

Секторы
VINEX
VEU

Промышленность

23.2%
15.7%

Финансовые услуги

14.4%
23.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.2%

Технологии

10.9%
18.5%

Недвижимость

8.5%
2.0%

Сырьевые материалы

7.0%
7.1%

Здравоохранение

6.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.1%

Энергетика

2.9%
5.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Промышленность

VINEX
23.2%
VEU
15.7%

Финансовые услуги

VINEX
14.4%
VEU
23.3%

Потребительский циклический сектор

VINEX
11.1%
VEU
8.2%

Технологии

VINEX
10.9%
VEU
18.5%

Недвижимость

VINEX
8.5%
VEU
2.0%

Сырьевые материалы

VINEX
7.0%
VEU
7.1%

Здравоохранение

VINEX
6.4%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

VINEX
4.1%
VEU
4.6%

Потребительский защитный сектор

VINEX
4.1%
VEU
5.1%

Энергетика

VINEX
2.9%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

VINEX
2.7%
VEU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VFINX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

VINEX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.09

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.89

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.79

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

10.84

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VEU

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-61.52%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.43%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-13.69%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-29.31%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-34.98%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.82%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-13.13%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VEU

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.45%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.04%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.28%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.06%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.20%

+0.02%

Сравнение комиссий VINEX и VEU

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VEU

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.83%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Часто задаваемые вопросы

VINEX and VEU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to VINEX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs VEU's -61.52%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор