Сравнение VINEX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.16% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VEU
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
VINEX vs. VEU — Ранг доходности на риск
VINEX
VEU
Сравнение VINEX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.69 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.32 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.57 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 9.83 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VEU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VEU
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VEU
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -61.52% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.43% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -29.31% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -34.98% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.36% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -13.23% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.99% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VEU
Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.65% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.61% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 17.25% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.83% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.13% | -0.03% |