PortfoliosLab logo
Сравнение VINEX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINEX и VEU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.62%
100.89%
VINEX
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

0.49

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.78

VEU:

1.05

Коэф-т Омега

VINEX:

1.10

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

VINEX:

0.27

VEU:

0.82

Коэф-т Мартина

VINEX:

1.42

VEU:

2.57

Индекс Язвы

VINEX:

5.57%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

VINEX:

16.29%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

VINEX:

-67.34%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

VINEX:

-19.16%

VEU:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 1.55% против 4.86% соответственно.


VINEX

С начала года

6.17%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.90%

5 лет

7.45%

10 лет

1.55%

VEU

С начала года

8.08%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.83%

1 год

11.59%

5 лет

11.05%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINEX и VEU

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.


График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINEX: 0.40%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINEX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINEX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINEX: 0.49
VEU: 0.66
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINEX: 0.78
VEU: 1.05
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINEX: 1.10
VEU: 1.14
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINEX: 0.27
VEU: 0.82
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VINEX: 1.42
VEU: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.66
VINEX
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VEU

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
3.93%4.17%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VEU

Максимальная просадка VINEX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.16%
-1.48%
VINEX
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VEU

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 9.36%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
11.24%
VINEX
VEU