PortfoliosLab logo
Сравнение VINEX с VTRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINEX и VTRIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.79%
209.93%
VINEX
VTRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

0.49

VTRIX:

-0.07

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.78

VTRIX:

0.03

Коэф-т Омега

VINEX:

1.10

VTRIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VINEX:

0.27

VTRIX:

-0.06

Коэф-т Мартина

VINEX:

1.42

VTRIX:

-0.16

Индекс Язвы

VINEX:

5.57%

VTRIX:

7.87%

Дневная вол-ть

VINEX:

16.29%

VTRIX:

18.08%

Макс. просадка

VINEX:

-67.34%

VTRIX:

-61.63%

Текущая просадка

VINEX:

-19.16%

VTRIX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.92% соответственно.


VINEX

С начала года

6.17%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.90%

5 лет

7.45%

10 лет

1.55%

VTRIX

С начала года

4.95%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-1.25%

5 лет

9.27%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINEX и VTRIX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.


График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINEX: 0.40%
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINEX и VTRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINEX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINEX: 0.49
VTRIX: -0.07
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINEX: 0.78
VTRIX: 0.03
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINEX: 1.10
VTRIX: 1.00
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINEX: 0.27
VTRIX: -0.06
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VINEX: 1.42
VTRIX: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.07
VINEX
VTRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VTRIX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTRIX в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
3.93%4.17%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.72%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VTRIX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VTRIX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VTRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.16%
-10.41%
VINEX
VTRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 9.36%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
10.63%
VINEX
VTRIX