PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с VTRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINEX returned 6.79%/yr vs 9.78%/yr for VTRIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.78% соответственно.

VINEX

1 день
-2.53%
1 месяц
-2.45%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.69%
1 год
15.86%
3 года*
13.38%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.79%

VTRIX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		7.11%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		12.54%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VINEX and VTRIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г.

0.85

The correlation between VINEX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINEX и VTRIX

Секторы
VINEX
VTRIX

Промышленность

22.7%
13.3%

Финансовые услуги

14.3%
26.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.3%

Технологии

10.9%
14.7%

Недвижимость

8.9%
1.5%

Сырьевые материалы

7.0%
6.3%

Здравоохранение

6.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.0%

Энергетика

2.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Промышленность

VINEX
22.7%
VTRIX
13.3%

Финансовые услуги

VINEX
14.3%
VTRIX
26.4%

Потребительский циклический сектор

VINEX
11.1%
VTRIX
13.3%

Технологии

VINEX
10.9%
VTRIX
14.7%

Недвижимость

VINEX
8.9%
VTRIX
1.5%

Сырьевые материалы

VINEX
7.0%
VTRIX
6.3%

Здравоохранение

VINEX
6.4%
VTRIX
9.0%

Коммуникационные услуги

VINEX
4.1%
VTRIX
2.6%

Потребительский защитный сектор

VINEX
4.1%
VTRIX
8.0%

Энергетика

VINEX
2.9%
VTRIX
4.6%

Коммунальные услуги

VINEX
2.7%
VTRIX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с VOOVINEX с VEUVINEX с VFINXVINEX с TSM
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAXVTRIX с VEA

Доходность на риск

VINEX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINEXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.16

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.98

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.70

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

9.98

-4.61

VINEX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VTRIX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-59.39%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.42%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-16.78%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-26.51%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-38.26%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.28%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-13.86%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.08%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VTRIX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.64%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.59%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.27%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.91%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.36%

+0.69%

Сравнение комиссий VINEX и VTRIX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VTRIX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VTRIX в 16.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.91%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.08%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VINEX and VTRIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINEX has higher volatility (5.57%) compared to VTRIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор