PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VINEX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с VAIGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VAIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINEX или VAIGX.

Корреляция

Корреляция между VINEX и VAIGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-16.84%
VINEX
VAIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

0.49

VAIGX:

0.69

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.78

VAIGX:

1.14

Коэф-т Омега

VINEX:

1.10

VAIGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VINEX:

0.27

VAIGX:

0.58

Коэф-т Мартина

VINEX:

1.42

VAIGX:

3.14

Индекс Язвы

VINEX:

5.57%

VAIGX:

5.81%

Дневная вол-ть

VINEX:

16.29%

VAIGX:

26.55%

Макс. просадка

VINEX:

-67.34%

VAIGX:

-53.24%

Текущая просадка

VINEX:

-19.16%

VAIGX:

-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у VAIGX с доходностью 7.59%.

VINEX

С начала года

6.17%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.90%

5 лет

7.45%

10 лет

1.55%

VAIGX

С начала года

7.59%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.53%

1 год

20.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VINEX и VAIGX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.

VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINEX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINEX и VAIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINEX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINEX: 0.49
VAIGX: 0.69
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINEX: 0.78
VAIGX: 1.14
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINEX: 1.10
VAIGX: 1.15
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINEX: 0.30
VAIGX: 0.58
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VINEX: 1.42
VAIGX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAIGX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.69
VINEX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VAIGX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VAIGX в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.93%4.17%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		0.29%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VAIGX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-16.84%
VINEX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 9.36%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
15.24%
VINEX
VAIGX