PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VAIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с VAIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VINEX returned 13.86%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.

VINEX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.81%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.25%

VAIGX

1 день
-2.29%
1 месяц
3.00%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-4.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и VAIGX

2026 (YTD)2025202420232022
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		9.45%27.98%0.11%15.26%-20.09%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-2.83%17.01%19.11%15.53%-28.63%

Correlation

The correlation between VINEX and VAIGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between VINEX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEUVINEX с VFINX
Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPXVAIGX с VIGAX

Доходность на риск

VINEX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVAIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.19

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.12

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.17

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

-0.41

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VAIGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVAIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.19

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VAIGX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VAIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXVAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-41.46%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-21.75%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-25.25%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-11.37%

+9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-14.33%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

9.23%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXVAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.65%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

16.19%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

20.37%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

28.92%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

28.92%

-11.70%

Сравнение комиссий VINEX и VAIGX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VAIGX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VAIGX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.65%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.83%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Часто задаваемые вопросы

VINEX and VAIGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VINEX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs VAIGX's -41.46%.

VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и VAIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор