PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINEX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		0.25%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.92% соответственно.

VINEX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.57%
1 год
24.94%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*
5.70%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с TSM
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий VINEX и VFINX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

VINEX
Vanguard International Explorer Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VINEX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.97

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.51

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

7.24

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.97

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между VINEX и VFINX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VFINX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.18%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VFINX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINEXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-55.25%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.12%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-24.59%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-33.83%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-6.26%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-8.31%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.53%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VFINX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINEXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.35%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.53%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.32%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.91%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.05%

-0.95%