PortfoliosLab logo
Сравнение VINEX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINEX и VFINX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.79%
607.20%
VINEX
VFINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

0.49

VFINX:

0.53

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.78

VFINX:

0.87

Коэф-т Омега

VINEX:

1.10

VFINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VINEX:

0.27

VFINX:

0.55

Коэф-т Мартина

VINEX:

1.42

VFINX:

2.26

Индекс Язвы

VINEX:

5.57%

VFINX:

4.56%

Дневная вол-ть

VINEX:

16.29%

VFINX:

19.44%

Макс. просадка

VINEX:

-67.34%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

VINEX:

-19.16%

VFINX:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 1.55% против 11.99% соответственно.


VINEX

С начала года

6.17%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.90%

5 лет

7.45%

10 лет

1.55%

VFINX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.78%

5 лет

16.02%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINEX и VFINX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.


График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINEX: 0.40%
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFINX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINEX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINEX: 0.49
VFINX: 0.53
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINEX: 0.78
VFINX: 0.87
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINEX: 1.10
VFINX: 1.13
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINEX: 0.27
VFINX: 0.55
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VINEX: 1.42
VFINX: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.53
VINEX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VFINX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VFINX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
3.93%4.17%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.26%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VFINX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.16%
-9.88%
VINEX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 9.36%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
14.22%
VINEX
VFINX