PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VINEX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINEX и VEMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
106.23%
139.49%
VINEX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

-0.04

VEMAX:

0.96

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.05

VEMAX:

1.41

Коэф-т Омега

VINEX:

1.01

VEMAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VINEX:

-0.02

VEMAX:

0.54

Коэф-т Мартина

VINEX:

-0.14

VEMAX:

3.86

Индекс Язвы

VINEX:

3.97%

VEMAX:

3.24%

Дневная вол-ть

VINEX:

14.77%

VEMAX:

12.97%

Макс. просадка

VINEX:

-65.50%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

VINEX:

-24.93%

VEMAX:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 3.46% против 3.85% соответственно.


VINEX

С начала года

-3.82%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-4.27%

1 год

-2.44%

5 лет

0.39%

10 лет

3.46%

VEMAX

С начала года

8.78%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

1.19%

1 год

11.32%

5 лет

2.69%

10 лет

3.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINEX и VEMAX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


VINEX
Vanguard International Explorer Fund
График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VINEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.040.96
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.051.41
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.17
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.020.54
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.143.86
VINEX
VEMAX

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
0.96
VINEX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VEMAX

VINEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
0.00%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%2.28%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
0.73%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%2.76%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VEMAX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -65.50%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.93%
-12.28%
VINEX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VEMAX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
3.84%
VINEX
VEMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab