PortfoliosLab logo
Сравнение VINEX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINEX и VEMAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.99%
147.73%
VINEX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

0.49

VEMAX:

0.70

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.78

VEMAX:

1.06

Коэф-т Омега

VINEX:

1.10

VEMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VINEX:

0.27

VEMAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VINEX:

1.42

VEMAX:

2.11

Индекс Язвы

VINEX:

5.57%

VEMAX:

5.24%

Дневная вол-ть

VINEX:

16.29%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

VINEX:

-67.34%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

VINEX:

-19.16%

VEMAX:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.93% соответственно.


VINEX

С начала года

6.17%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.90%

5 лет

7.45%

10 лет

1.55%

VEMAX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-2.32%

1 год

10.18%

5 лет

8.16%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINEX и VEMAX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


График комиссии VINEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINEX: 0.40%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINEX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINEX: 0.49
VEMAX: 0.70
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINEX: 0.78
VEMAX: 1.06
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINEX: 1.10
VEMAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINEX: 0.27
VEMAX: 0.60
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VINEX: 1.42
VEMAX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.70
VINEX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VEMAX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VEMAX в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
3.93%4.17%2.47%1.74%2.29%1.06%2.51%1.92%2.10%1.95%1.55%1.98%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.10%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VEMAX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -67.34%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.16%
-9.26%
VINEX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VEMAX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 9.36% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
8.94%
VINEX
VEMAX