PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINEX returned 6.34%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.04% соответственно.

VINEX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.62%
3 года*
14.17%
5 лет*
3.39%
10 лет*
6.34%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		10.34%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VINEX and VEMAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.78

The correlation between VINEX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINEX и VEMAX

Секторы
VINEX
VEMAX

Промышленность

23.2%
8.0%

Финансовые услуги

14.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.7%

Технологии

10.9%
29.6%

Недвижимость

8.5%
2.2%

Сырьевые материалы

7.0%
8.0%

Здравоохранение

6.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Энергетика

2.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Промышленность

VINEX
23.2%
VEMAX
8.0%

Финансовые услуги

VINEX
14.4%
VEMAX
19.5%

Потребительский циклический сектор

VINEX
11.1%
VEMAX
10.7%

Технологии

VINEX
10.9%
VEMAX
29.6%

Недвижимость

VINEX
8.5%
VEMAX
2.2%

Сырьевые материалы

VINEX
7.0%
VEMAX
8.0%

Здравоохранение

VINEX
6.4%
VEMAX
3.9%

Коммуникационные услуги

VINEX
4.1%
VEMAX
7.1%

Потребительский защитный сектор

VINEX
4.1%
VEMAX
3.7%

Энергетика

VINEX
2.9%
VEMAX
4.6%

Коммунальные услуги

VINEX
2.7%
VEMAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEUVINEX с VFINX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с SPY

Доходность на риск

VINEX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.31

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.18

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.00

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

11.18

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.31

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VEMAX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-66.45%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.05%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-15.78%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-32.55%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-36.11%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-16.12%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.01%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.80%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.31%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.38%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.46%

+0.76%

Сравнение комиссий VINEX и VEMAX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VEMAX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.80%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Часто задаваемые вопросы

VINEX and VEMAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to VINEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор