Сравнение VINEX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 8.97% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VBIAX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
VINEX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VINEX
VBIAX
Сравнение VINEX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.14 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.70 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.71 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 8.03 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VBIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VBIAX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VBIAX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -35.90% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.78% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -21.53% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -22.78% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -4.10% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -4.47% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.66% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VBIAX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.71% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 6.20% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 11.39% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 11.05% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 11.18% | +5.92% |