Сравнение VIMSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Invesco QQQ (QQQ).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMSX или QQQ.
Основные характеристики
| VIMSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.09% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 31.79% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.42% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.12% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 17.55 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 17.31% |
| Макс. просадка | -58.96% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и QQQ
С начала года, VIMSX показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.12% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и QQQ
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и QQQ
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.34% | 1.40% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% | 1.14% | 1.03% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и QQQ
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 3.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.