PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.28% соответственно.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий VIMSX и PFSLX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VIMSX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.65

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.30

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.36

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

12.98

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.65

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.05

+0.41

Корреляция

Корреляция между VIMSX и PFSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и PFSLX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и PFSLX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-93.50%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.70%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-93.50%

+65.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-93.50%

+54.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-89.23%

+83.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-13.35%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.55%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и PFSLX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

11.60%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

18.65%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

28.15%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

475.26%

-457.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

336.39%

-317.47%