PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и The Texas Fund (BIGTX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.58% соответственно.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий VIMSX и BIGTX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VIMSX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.33

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.91

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.06

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

8.80

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между VIMSX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и BIGTX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и BIGTX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-97.22%

+38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.70%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-97.22%

+69.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-97.22%

+57.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-96.18%

+90.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-18.89%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.74%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и BIGTX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.26%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.77%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.93%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

1,245.70%

-1,228.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

880.79%

-861.87%