PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с USNQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 20.99%/yr for USNQX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.50% против 20.99% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

USNQX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
15.62%
С начала года
16.98%
1 год
29.07%
3 года*
24.19%
5 лет*
15.36%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		16.98%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between VIMCX and USNQX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VIMCX and USNQX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

VIMCX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.58

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.13

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.43

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

8.65

-8.79

VIMCX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и USNQX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-76.24%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.07%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-22.88%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-36.95%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-36.95%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-3.75%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-26.65%

+21.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.38%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и USNQX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 4.27%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.84%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

15.30%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.59%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

23.29%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

22.80%

-4.15%

Сравнение комиссий VIMCX и USNQX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и USNQX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности USNQX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.58%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and USNQX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (7.84%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs USNQX's -76.24%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор