PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.40% против 18.56% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий VIMCX и USNQX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.04

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.62

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.84

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

6.82

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.33

+0.38

Корреляция

Корреляция между VIMCX и USNQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и USNQX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и USNQX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-76.24%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.72%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-36.95%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-36.95%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-9.06%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-26.93%

+22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.44%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и USNQX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.56%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.90%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

22.75%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

22.92%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

22.61%

-3.97%