Сравнение VIMCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или SPY.
Основные характеристики
| VIMCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.34% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 16.76% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 12.60% |
| Макс. просадка | -33.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и SPY
С начала года, VIMCX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMCX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции SPY немного впереди с 12.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и SPY
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и SPY
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 2.20% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% | 5.50% | 1.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и SPY
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и SPY
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.