PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с PKSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 15.07%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.07% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

PKSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
8.88%
1 год
7.14%
3 года*
10.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		8.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between VIMCX and PKSFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between VIMCX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с SDYPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ

Доходность на риск

VIMCX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.52

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.89

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

1.43

-1.57

VIMCX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и PKSFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-54.46%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.19%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-21.82%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.02%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-33.45%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.87%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.16%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.58%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и PKSFX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.27% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.46%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.15%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

15.62%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.99%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.78%

-0.13%

Сравнение комиссий VIMCX и PKSFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и PKSFX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PKSFX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.13%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and PKSFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKSFX has higher volatility (4.46%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор