PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с PKSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 14.62%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.62% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between VIMCX and PKSFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between VIMCX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX

Доходность на риск

VIMCX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.20

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.42

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.27

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.57

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и PKSFX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-54.46%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.19%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-21.82%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.02%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-33.45%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-8.44%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.17%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.37%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и PKSFX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 3.90% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.85%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.00%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.31%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.93%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.82%

-0.12%

Сравнение комиссий VIMCX и PKSFX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и PKSFX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and PKSFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (3.90%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор