PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VSPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VSPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 11.22%/yr for VSPMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VSPMX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VSPMX с доходностью 14.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMAX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции VSPMX немного отстают с 11.22%.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

VSPMX

1 день
0.87%
1 месяц
3.95%
С начала года
14.18%
6 месяцев
14.43%
1 год
25.60%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VSPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		14.18%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%

Correlation

The correlation between VIMAX and VSPMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.95

The correlation between VIMAX and VSPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VSMSXVSPMX с FMCSXVSPMX с VMCIXVSPMX с VTSAXVSPMX с VOO

Доходность на риск

VIMAX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVSPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.77

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.56

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.09

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.30

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPMX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VSPMX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VSPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-42.04%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.82%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-24.27%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-24.27%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.04%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-5.09%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.41%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VSPMX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.44%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.30%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

15.44%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.65%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.02%

-2.10%

Сравнение комиссий VIMAX и VSPMX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSPMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VSPMX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VSPMX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.22%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VIMAX and VSPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSPMX has higher volatility (4.44%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VSPMX's -42.04%.

VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VSPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор