PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VMIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VMIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VMIAX (Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMIAX is a Materials fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 10.36%/yr for VMIAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VMIAX.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.36% соответственно.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

VMIAX

1 день
1.31%
1 месяц
2.84%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.50%
1 год
23.03%
3 года*
12.54%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VMIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		13.48%12.26%0.45%13.69%-11.77%27.15%19.37%23.59%-17.38%23.68%

Correlation

The correlation between VIMAX and VMIAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.86

The correlation between VIMAX and VMIAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VMIAX

Секторы
VIMAX
VMIAX

Технологии

18.6%
0.1%

Промышленность

17.9%
1.0%

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.3%

Энергетика

8.5%
0.5%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

7.6%
0.5%

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.0%

Сырьевые материалы

4.2%
90.2%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Технологии

VIMAX
18.6%
VMIAX
0.1%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VMIAX
1.0%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VMIAX

-

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VMIAX
8.3%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VMIAX
0.5%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VMIAX

-

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VMIAX
0.5%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VMIAX

-

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VMIAX
0.0%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VMIAX
90.2%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VMIAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VMIAX:
VMIAX с INDEXVMIAX с VEMPXVMIAX с FSDPXVMIAX с VITAXVMIAX с VTIVMIAX с VIIIXVMIAX с VTSAX

Доходность на риск

VIMAX vs. VMIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VMIAX
Ранг доходности на риск VMIAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVMIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.39

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.98

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.83

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

5.98

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VMIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMIAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVMIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VMIAX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VMIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVMIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-62.17%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-13.41%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-23.21%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-25.45%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.02%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-9.63%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.08%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VMIAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVMIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.36%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.89%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

17.66%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.67%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.23%

-2.31%

Сравнение комиссий VIMAX и VMIAX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VMIAX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VMIAX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.33%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and VMIAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMIAX has higher volatility (6.36%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VMIAX's -62.17%.

VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VMIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор